Backtest


Über Sinn und Unsinn von Backtests läßt sich bekanntlich streiten. Der große Vorteil von Backtests besteht darin, dass man historisch prüfen kann ob ein Handelssystem in der Vergangenheit erfolgreich war oder nicht. Jedoch lässt die Performance der Vergangenheit keinerlei Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Märkte verändern sich regelmäßig, insbesondere in kritischen Zeiten, wie wir sie derzeit erleben. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum das Daxjäger-Handelssystem vier verschiedene Handelsansätze kombiniert. Sollte eine Handelsstrategie in der Zukunft nicht mehr funktionieren, werden die dadurch entstandenen Verluste durch die restlichen Handelsstrategien aufgefangen bzw. minimiert. Es stellt sich natürlich die Frage, ob 2, 3 oder sogar alle 4 Handelsstrategien gleichzeitig versagen können? Ja, es ist durchaus denkbar, die Wahrscheinlichkeit ist jedoch sehr gering.



Alle Datenreihen starten im Jahr 1998 und werden fortlaufend aktualisiert.


Handelssystem 10M

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Handelssystem 10M mit DAX




Handelssystem GI

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Handelssystem GI mit DAX



Handelssystem SIM

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Handelssystem SIM mit DAX




Handelssystem TA

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Handelssystem TA mit DAX



Performance Vergleich
Alle 4 Handelssysteme mit DAX



Gesamtperformance des Dax-Jäger-Handelssystems